Man, é só uma expressão popular (ou talvez não tão popular assim).
Lá na onde o vento faz a curva é como se estivesse falando longe pra caramba ou em um lugar desconhecido, até porque, ninguém sabe aonde o vento faz uma curva certo? Rsrs.
É tipo alguém perguntar aonde eu moro e eu responder "no fim do mundo", "la nos quintos do enferno" e etc.